鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金
(LOF)
基金搞定东说念主：鹏华基金搞定有限公司
基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司
文书送出日历：2025 年 1 月 21 日
鹏华空天军工指数(LOF)2024 年第 4 季度文书
§1 伏击教导
基金搞定东说念主的董事会、董事保证本文书所载贵府不存在畸形纪录、误导性述说或首要遗漏，
并对其内容的竟然性、准确性和圆善性承担个别及连带的法律包袱。
基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 01 月 20 日复核了本
文书中的财务标的、净值施展和投资组合文书等内容，保证复核内容不存在畸形纪录、误导性陈
述或者首要遗漏。
基金搞定东说念主容许以敦厚信用、勤奋称职的原则搞定和诈欺基金钞票，但不保证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其畴昔施展。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本
基金的招募讲解书偏激更新。
本文书中财务贵府未经审计。
本文书期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
§2 基金家具卤莽
基金简称 鹏华空天军工指数(LOF)
场内简称 空天军工 LOF
基金主代码 160643
基金运作神色 契约型怒放式
基金合同奏效日 2017 年 6 月 13 日
文书期末基金份额总数 3,054,058,135.71 份
投资标的 缜密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪错误最小
化，力求将日均追踪偏离度限定在 0.35％以内，年跟
踪错误限定在 4％以内。
投资策略 本基金经受被迫式指数化投资阵势，按照成份股在标
的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标
的指数成份股偏激权重的变化进行相应援救。
当预期成份股发生援救或成份股发生配股、增发、分
红等活动时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪
标的指数的恶果可能带来影响时，或因某些额外情况
导致流动性不实时，或其他原因导致无法有用复制和
追踪标的指数时，基金搞定东说念主不错对投资组合搞定进
行顺应变通和援救，竭力于缩小追踪错误。
本基金力求将日均追踪偏离度限定在 0.35％以内，年
追踪错误限定在 4％以内。如因指数编制王法援救或
其他身分导致追踪偏离度和追踪错误向上上述领域，
基金搞定东说念主应选定合理措施幸免追踪偏离度、追踪误
差进一步扩大。
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鹏华空天军工指数(LOF)2024 年第 4 季度文书
（1）股票投资组合的构建
本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准
权重对其渐渐买入，在竭力于追踪错误最小化的前提
下，本基金可选定顺应阵势，以缩小买入成本。当遇
到成份股停牌、流动性不及等其他市集身分而无法依
指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将
援救或其他影响指数复制的身分时，本基金不错根据
市集情况，伙同相关分析，对基金财产进行顺应调
整，以期在章程的风险承受限定之内，尽量浮松追踪
错误。
（2）股票投资组合的援救
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股
偏激权重的变动而进行相应援救，本基金还将根据法
律法则中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其
进行当令援救，以保证基金份额净值增长率与标的指
数收益率间的高度正关系和追踪错误最小化。基金管
理东说念主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠
佳的个股将可能经受合理阵势寻求替代。由于受到各
项捏股比例限制，基金可能不成按照成份股权重捏有
成份股，基金将会经受合理阵势寻求替代。
根据标的指数的援救王法和备选股票的预期，对股票
投资组合实时进行援救。
根据指数编制王法，当标的指数成份股因增发、送配
等股权变动而需进行成份股权再行援救时，本基金将
根据各成份股的权重变化进行相应援救；
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行
援救，从而有用追踪标的指数；
根据法律、法则则程，成份股在标的指数中的权重因
其它额外原因发生相应变化的，本基金不错对投资组
合搞定进行顺应变通和援救，竭力于缩小追踪错误。
（3）存托笔据投资策略
本基金将根据本基金的投资标的和股票投资策略，基
于对基础证券投资价值的深化相关判断，进行存托凭
证的投资。
本基金债券投资组合将经受从上至下的投资策略，根
据宏不雅经济分析、资金面动向分析等判断畴昔利率变
化，并利用债券订价时期，进行个券选拔。
本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允
许的金融养殖家具。
本基金投资股指期货将根据风险搞定的原则，以套期
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保值为意见，主要选拔流动性好、来回活跃的股指期
货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，缩小
申购赎回时现款钞票对投资组合的影响及投资组合仓
位援救的来回成本，达到结识投资组联合产净值的目
的。
基金搞定东说念主将建立股指期货来回决议部门或小组，授
权特定的搞定东说念主员负责股指期货的投资审批事项，同
时针对股指期货来回制定投资决议经由和风险限定等
轨制并报董事会批准。
本基金通过对权证标的证券基本面的相关，并伙同权
证订价模子及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策
略等寻求权证的合理估值水平，追求结识确当期收
益。
本基金将玄虚诈欺计谋钞票树立和战术钞票树立进行
钞票相沿证券的投资组合搞定，并根据信用风险、利
率风险和流动性风险变化积极援救投资策略，严格遵
遵法律法则和基金合同的商定，在保证本金安全和基
金钞票流动性的基础上赢得结识收益。
本基金可在玄虚辩论预期收益、风险、流动性等身分
基础上，参与融资业务。
为更好地竣事投资标的，在加强风险防患并着力审慎
规画原则的前提下，本基金可根据投资搞定的需要参
与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集环境、
投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流
动脾性况等身分的基础上，合理细目出借证券的范
围、期限和比例。
事迹比拟基准 中证空天一体军工指数收益率×95％＋银行活期进款
利率（税后）×5％
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长久平均风险和预期收益水
平高于混杂型基金、债券型基金及货币市集基金。本
基金为指数型基金，具有与标的指数相通的风险收益
特征。
基金搞定东说念主 鹏华基金搞定有限公司
基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
鹏华空天军工指数 A 鹏华空天军工指数 C
下属分级基金的基金简称
（LOF） （LOF）
下属分级基金的场内简称 空天军工 LOF -
下属分级基金的来回代码 160643 010364
文书期末下属分级基金的份额总数 682,177,260.33 份 2,371,880,875.38 份
下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上
§3 主要财务标的和基金净值施展
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单元：东说念主民币元
主要财务标的 文书期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
鹏华空天军工指数 A（LOF） 鹏华空天军工指数 C（LOF）
注：1.本期已竣事收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除关系用度和信用减值耗费后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期公允价值变动收益等
未竣事收益。
回费、基金援救费等），计入用度后本色收益水平要低于所列数字。
鹏华空天军工指数 A（LOF）
事迹比拟基
净值增长率 事迹比拟基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④
法子差② 准收益率③
准差④
夙昔三个月 0.89% 2.66% 1.24% 2.70% -0.35% -0.04%
夙昔六个月 13.34% 2.34% 13.98% 2.37% -0.64% -0.03%
夙昔一年 0.41% 2.17% 0.83% 2.19% -0.42% -0.02%
夙昔三年 -41.34% 1.83% -40.73% 1.85% -0.61% -0.02%
夙昔五年 32.57% 2.04% 28.99% 2.07% 3.58% -0.03%
自基金合同
奏效起于今
鹏华空天军工指数 C（LOF）
事迹比拟基
净值增长率 事迹比拟基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④
法子差② 准收益率③
准差④
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夙昔三个月 0.86% 2.66% 1.24% 2.70% -0.38% -0.04%
夙昔六个月 13.28% 2.34% 13.98% 2.37% -0.70% -0.03%
夙昔一年 0.31% 2.17% 0.83% 2.19% -0.52% -0.02%
夙昔三年 -41.52% 1.83% -40.73% 1.85% -0.79% -0.02%
自基金合同
-11.99% 1.98% -10.69% 2.00% -1.30% -0.02%
奏效起于今
注：事迹比拟基准=中证空天一体军工指数收益率×95％＋银行活期进款利率（税后）×5％。
率变动的比拟
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注：1、本基金基金合同于 2017 年 06 月 13 日奏效。
无。
§4 搞定东说念主文书
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 讲解
任职日历 离任日历 年限
陈龙先生,国籍中国,经济学硕士,15 年
证券从业警戒。曾任杭州衡泰软件公司
金融工程师，2009 年 12 月加盟鹏华基
金搞定有限公司，历任监察稽核部金融
工程总监助理、量化及养殖品投资部量
化相关总监助理，先后从事金融工程、
量化相关等职责，现担任指数与量化投
资部副总司理、基金司理。2015 年 09
陈龙 基金司理 2019-03-19 - 15 年
月至 2018 年 05 月担任鹏华国证钢铁行
业指数分级证券投资基金基金司理,
创业板指数分级证券投资基金基金司理,
中证 800 地产指数分级证券投资基金基
金司理, 2016 年 09 月至 2018 年 05 月
担任鹏华港股通中证香港中小企业投资
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主题指数证券投资基金（LOF）基金经
理, 2016 年 10 月至 2018 年 04 月担任
鹏华中证转移互联网指数分级证券投资
基金基金司理, 2019 年 03 月至 2020 年
级证券投资基金基金司理, 2019 年 03
月至 2020 年 12 月担任鹏华中证国防指
数分级证券投资基金基金司理, 2019 年
证券公司指数分级证券投资基金基金经
理, 2019 年 03 月于今担任鹏华中证空
天一体军工指数证券投资基金（LOF）基
金司理, 2019 年 11 月于今担任鹏华中
证 500 来回型怒放式指数证券投资基金
基金司理, 2019 年 12 月至 2022 年 10
月担任鹏华国证证券龙头来回型怒放式
指数证券投资基金基金司理, 2020 年 01
月于今担任鹏华中证 500 来回型怒放式
指数证券投资基金聚首基金基金司理,
中证 800 证券保障指数型证券投资基金
（LOF）基金司理, 2021 年 01 月至 2022
年 10 月担任鹏华中证全指证券公司指数
型证券投资基金（LOF）基金司理, 2021
年 01 月于今担任鹏华中证国防指数型证
券投资基金（LOF）基金司理, 2021 年
怒放式指数证券投资基金基金司理,
易型怒放式指数证券投资基金基金司理,
生物科技来回型怒放式指数证券投资基
金基金司理, 2023 年 07 月于今担任鹏
华国证食粮产业来回型怒放式指数证券
投资基金基金司理, 2024 年 09 月于今
担任鹏华国证食粮产业来回型怒放式指
数证券投资基金发起式聚首基金基金经
理,陈龙先生具备基金从业资历。本文书
期内本基金基金司理未发生变动。
注：1. 任职日历和离任日历均指公司作出决定后认真对外公告之日；担任新成立基金基金司理
的，任职日历为基金合同奏效日。
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无。
文书期内，本基金搞定东说念主严格着力《证券投资基金法》等法律法则、中国证监会的关联章程
以及基金合同的商定，本着敦厚守信、勤奋称职的原则搞定和运作基金钞票，在严格限定风险的
基础上，为基金份额捏有东说念主谋求最大利益。本文书期内，本基金运作合规，不存在违抗基金合同
和毁伤基金份额捏有东说念主利益的活动。
文书期内，本基金搞定东说念主严格执行刚正来回轨制，确保不同投资组合在相关、来回、分派等
各门径得到刚正对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向
来回价差进行专项分析，未发现不刚正对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
文书期内，本基金未发生违法违章且对基金财产形成耗费的相等来回活动。本文书期内未发
生基金搞定东说念主搞定的整个投资组合参与的来回所公开竞价同日反向来回成交较少的单边来回量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
本基金追踪的标的指数为中证空天一体军工指数。中证空天一体军工指数从沪深市集会收用
主生意务与空天一体计谋高度关系的上市公司或关系细分规模的龙头上市公司证券手脚指数样
本，包括但不限于泛动器、能源及限定系统、预警系统、火器装备系统、C4ISR 系统、军工数字
化、军用航空航天材料以偏激他与空天一体计谋关系的时期，以反馈沪深市集空天一体计谋关系
的上市公司证券的合座施展。
四季度，中证空天一体军工指数高潮 1.18%，同期上证指数高潮 0.46%，沪深 300 指数下落
来一轮主升浪，之后呈现颠簸下行的态势。10 月中旬，下贱主机厂援救关联方进款额度的公告
意味着航空规模的订单认真落地，也拔擢了本轮订单周期的拐点；而 12 月下旬，代表性上游材
料公司公告了三年大额合同，进一步强化了订单拐点的逻辑。预测 2025 年，国防军工板块有望
迎来景气周期回转以及十五五臆想打算带来的共振行情。
本基金经受被迫式指数化投资阵势，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组
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合，并根据标的指数成份股偏激权重的变化进行相应援救。当预期成份股发生援救或成份股发生
配股、增发、分成等活动时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的恶果可能带来影
响时，基金搞定东说念主通过对投资组合搞定进行顺应变通和援救，竭力于缩小追踪错误。
限定本文书期末，本文书期 A 类份额净值增长率为 0.89%，同期事迹比拟基准增长率为 1.24%；
C 类份额净值增长率为 0.86%，同期事迹比拟基准增长率为 1.24%。
无。
§5 投资组合文书
占基金总钞票的比例
序号 名堂 金额（元）
（%）
其中：股票 2,680,967,226.09 92.03
其中：债券 - -
钞票相沿证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金钞票净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,623,805,305.69 92.43
电力、热力、燃气及水坐褥
D - -
和供应业
E 建筑业 - -
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F 批发和零卖业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息时期
I 56,494,394.46 1.99
工功课
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租借和商务工功课 - -
M 科学相关和时期工功课 - -
水利、环境和大家设施搞定
N - -
业
住户管事、修理和其他管事
O - -
业
P 讲解注解 - -
Q 卫生和社会职责 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 玄虚 - -
共计 2,680,299,700.15 94.42
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金钞票净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 491,257.21 0.02
电力、热力、燃气及水坐褥
D
和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 31,864.80 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息时期
I
工功课 133,255.37 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租借和商务工功课 - -
M 科学相关和时期工功课 11,148.56 0.00
N 水利、环境和大家设施搞定
业 - -
O 住户管事、修理和其他管事
业 - -
P 讲解注解 - -
Q 卫生和社会职责 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 玄虚 - -
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共计 667,525.94 0.02
无。
资明细
序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
资明细
公允价值 占基金钞票净值比
序号 股票代码 股票称号 数目（股）
（元） 例（%）
无。
无。
明细
无。
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无。
无。
无。
本基金投资股指期货将根据风险搞定的原则，以套期保值为意见，主要选拔流动性好、来回
活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，缩小申购赎回时现款钞票对投资组
合的影响及投资组合仓位援救的来回成本，达到结识投资组联合产净值的意见。
本基金基金合同的投资领域尚未包含国债期货投资。
本基金基金合同的投资领域尚未包含国债期货投资。
本基金基金合同的投资领域尚未包含国债期货投资。
在文书编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期莫得刊行主体被监管部门立案造访的、或在文书编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同章程的证券备选库。
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序号 称号 金额（元）
无。
无。
招引受限部分的公 占基金钞票净 招引受限情况
序号 股票代码 股票称号
允价值（元） 值比例（%） 讲解
由于四舍五入的原因，投资组合文书中数字分项之和与共计项之间可能存在尾差。
§6 怒放式基金份额变动
单元：份
鹏华空天军工指数 A 鹏华空天军工指数 C
名堂
（LOF） （LOF）
文书期期初基金份额总数 699,789,996.09 2,316,493,303.40
文书期期间基金总申购份额 171,979,293.60 2,629,284,529.15
减:文书期期间基金总赎回份额 189,592,029.36 2,573,896,957.17
文书期期间基金拆分变动份额（份额减
- -
少以“-”填列）
文书期期末基金份额总数 682,177,260.33 2,371,880,875.38
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§7 基金搞定东说念主诈欺固有资金投成本基金情况
无。
无。
§8 影响投资者决议的其他伏击信息
无。
无。
（一）《鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)基金合同》;
（二）《鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)托管条约》;
（三）《鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度文书》（原文）。
深圳市福田区福华三路 168 号深圳外洋商会中心第 43 层鹏华基金搞定有限公司。
投资者可在基金搞定东说念主生意时期内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金搞定
东说念主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本文书书如有疑问，可商量本基金搞定东说念主鹏华基金搞定有限公司，本公司已灵通客
户管事系统，商量电话：4006788999。
鹏华基金搞定有限公司
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